Σύγχρονη Οικονομετρία – Ανάλυση και Εφαρμογές

Το παρόν βιβλίο, λόγω της πολύπλευρης θεματολογίας του και της μεθοδολογικής του σύνθεσης, είναι χρήσιμο τόσο για προπτυχιακούς όσο και για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στα δεκαεπτά Κεφάλαια του βιβλίου αναλύονται σημαντικά θέματα της σύγχρονης οικονομετρίας, όπως είναι οι διαγνωστικοί έλεγχοι, οι έλεγχοι εξειδίκευσης και σταθερότητας, υποδείγματα Probit, Logit και Tobit, το φαινόμενο της πλασματικής παλινδρόμησης, οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας, οι τεχνικές συνολοκλήρωσης, τα υποδείγματα ΕCΜ, τα συστήματα VΑR, οι έλεγχοι αιτιότητας Granger, το πρόβλημα της εξωγένειας, τα υποδείγματα ΑRCH, ARCH-M και GARCH, τα υποδείγματα με δεδομένα πάνελ κ.λπ. Πολλές εκ των σύγχρονων οικονομετρικών τεχνικών που σχολιάζονται στα διάφορα τμήματα του βιβλίου, υιοθετούνται στο πλαίσιο διαφόρων οικονομετρικών προγραμμάτων, όπως EViews, Gauss, Rats, Microfit, SAS, PcGive, Shazam, κ.ά.

Συνεπώς, το περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους προπτυχιακούς όσο και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα τις σύγχρονες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τα διάφορα διεθνή οικονομετρικά προγράμματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α - ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Σκοπός και Μεθοδολογία της Οικονομετρίας

Εισαγωγή

Ορισμός της Οικονομετρίας

Ιστορικές Ρίζες της Οικονομετρίας

Οικονομετρικά Υποδείγματα

Κατηγορίες Στατιστικών Στοιχείων

Στοιχεία χρονολογικών σειρών

Διαστρωματικά Στοιχεία

Ομαδοποιημένα στοιχεία

Στοιχεία Πάνελ

Εξειδίκευση Οικονομετρικού Υποδείγματος

Συστήματα Εξισώσεων

Δυναμικά Υποδείγματα

Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι

Ερωτήσεις, Ασκήσεις και Θέματα προς Συζήτηση

Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης με Δύο Μεταβλητές

Εισαγωγή

Προσδιοριστικές και Στοχαστικές Σχέσεις

Συνάρτηση Παλινδρόμησης Πληθυσμού

Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων

Ιδιότητες Γραμμής Παλινδρόμησης Δείγματος

Υποθέσεις Διμεταβλητού Υποδείγματος Παλινδρόμησης

Στατιστικά Διμεταβλητού Υποδείγματος

Διαστήματα Εμπιστοσύνης και Έλεγχος Στατιστικής Σημαντικότητας

Οι Συντελεστές R  και  R  

Ο Συντελεστής Συσχέτισης

Προβλέψεις με Υπόδειγμα Παλινδρόμησης Δύο Μεταβλητών

Συντελεστές Παλινδρόμησης και Ελαστικότητα

Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι

Ερωτήσεις, Ασκήσεις και Θέματα προς Συζήτηση

Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης με Τρεις Μεταβλητές

Εισαγωγή

Εκτίμηση Τριμεταβλητού Υποδείγματος Παλινδρόμησης

Έλεγχος Στατιστικής Σημαντικότητας των Ατομικών Συντελεστών

Συντελεστής Πολλαπλού Προσδιορισμού

Μερικοί Συντελεστές Προσδιορισμού

Έλεγχος  Στατιστικής  Σημαντικότητας  Συνολικού   Υποδείγματος

Ανάλυση Διακύμανσης

Σχέση μεταξύ R2 και Στατιστικής F

Συμπεράσματα-Διαπιστώσεις

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι

Ερωτήσεις, Ασκήσεις και Θέματα προς Συζήτηση

Υπόδειγμα Παλινδρόμησης με Πολλές Μεταβλητές

Εισαγωγή

Μαθηματική Απεικόνιση Πολλαπλού Υποδείγματος Παλινδρόμησης και Εκτιμητή β

Υποθέσεις Πολλαπλού Υποδείγματος Παλινδρόμησης και Ιδιότητες Εκτιμητή β

Έλεγχος Στατιστικής Σημαντικότητας β

Συντελεστής R2  και Έλεγχος Πολυμεταβλητού Υποδείγματος 

 Προβλέψεις με Πολυμεταβλητό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης

Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι

Ερωτήσεις, Ασκήσεις και Θέματα προς Συζήτηση

ΜΕΡΟΣ Β - ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Αυτοσυσχέτιση

Εισαγωγή

Ορισμός και Παράγοντες Αυτοσυσχέτισης

Είδη Αυτοσυσχέτισης

Συνέπειες Αυτοσυσχέτισης

Διαγνωστικοί Έλεγχοι Αυτοσυσχέτισης

Έλεγχος Durbin-Watson

Διαγνωστικός Έλεγχος Wallis

Διαγνωστικός Έλεγχος Durbin

Έλεγχος Αυτοσυσχέτισης Breusch-Godfrey

Έλεγχοι Αυτοσυσχέτισης Box- Pierce  και  Box-  Pierce  - Ljung

Τεχνικές Εκτίμησης Υποδειγμάτων με Αυτοσυσχέτιση

Γενικευμένη Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων (GLS)

Τεχνική Durbin

Τεχνική Cochrane - Orcutt

Τεχνική Hildreth-Lu

Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι

Ερωτήσεις, Ασκήσεις και Θέματα προς Συζήτηση

Ετεροσκεδαστικότητα

Εισαγωγή

Ορισμός και Αίτια Ετεροσκεδαστικότητας

Συνέπειες Ετεροσκεδαστικότητας

Μέθοδοι Ελέγχου Ετεροσκεδαστικότητας

Μέθοδος Goldfeld-Quandt

Μέθοδος Breusch-Pagan-Godfrey

Μέθοδος White

Μέθοδος Engle

Τεχνικές Εκτίμησης Υποδειγμάτων με Ετεροσκεδαστικότητα

Διόρθωση Ετεροσκεδαστικότητας με Γνωστή τη Μήτρα Ω

Διόρθωση Ετεροσκεδαστικότητας με Άγνωστη τη Μήτρα Ω

Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι

Ερωτήσεις, Ασκήσεις και Θέματα προς Συζήτηση

Πολυσυγγραμμικότητα

Εισαγωγή

Είδη Πολυσυγγραμμικότητας

Συνέπειες Πλήρους και Μερικής Πολυσυγγραμμικότητας

Τεχνικές Ανίχνευσης και Μέτρησης της Πολυσυγγραμμικότητας

Μήτρα Συσχέτισης

Μέθοδος VIF

Μέθοδος BKW

R2, Τυπικά Σφάλματα και  t - Στατιστικές 

Άλλες Μέθοδοι Ανίχνευσης της Πολυσυγγραμμικότητας

Τεχνικές Εκτίμησης Υποδειγμάτων με Πολυσυγγραμμικότητα

Τεχνική RR

Τεχνική RLS

Τεχνική PC

Αλλαγή στη Μαθηματική Διατύπωση του Υποδείγματος

Εξαίρεση Ανεξαρτήτων Μεταβλητών

Άλλες Τεχνικές

Αύξηση Αριθμού Παρατηρήσεων

Μετασχηματισμός των Μεταβλητών

Συνδυαστική Ανάλυση των Στοιχείων

Αποσιώπηση του Προβλήματος

Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι

Ερωτήσεις, Ασκήσεις και Θέματα προς Συζήτηση

Κατασκευή Υποδείγματος και Σφάλματα Εξειδίκευσης

Εισαγωγή

Κριτήρια Επιλογής Οικονομετρικού Υποδείγματος

Είδη Σφαλμάτων Εξειδίκευσης του Υποδείγματος

Συνέπειες των Σφαλμάτων Εξειδίκευσης

Σφάλματα Μέτρησης στην Εξαρτημένη Μεταβλητή Υ

Σφάλματα Μέτρησης στην Ανεξάρτητη Μεταβλητή Χ

Σφάλμα Μέτρησης στην Εξαρτημένη Μεταβλητή Υ και την Ανεξάρτητη Χ

Παράλειψη Σημαντικών Μεταβλητών

Συμπερίληψη Άσχετων Μεταβλητών

Έλεγχος των Σφαλμάτων Εξειδίκευσης

Διαγνωστικοί Έλεγχοι

Διαγνωστικός Έλεγχος με την DW - Στατιστική

Στατιστική Jarque-Bera

Έλεγχος LM

Έλεγχος με την F-στατιστική

Έλεγχος LR

Άλλες Τεχνικές Ελέγχων

Έλεγχοι Εξειδίκευσης

Έλεγχος RESET

Έλεγχος Hausman

Α Έλεγχος Hausman με Δύο Μεταβλητές

Β Έλεγχος Hausman με Πολλές Μεταβλητές

Έλεγχος Περίκλεισης F

Τεχνική Διάκρισης

Έλεγχος Davidson - Mackinnon

Έλεγχοι Σταθερότητας

Έλεγχοι Chow

Έλεγχοι BDE

Μέθοδοι Εκτίμησης Υποδειγμάτων με Σφάλματα Εξειδίκευσης

Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι

Ερωτήσεις, Ασκήσεις και Θέματα προς Συζήτηση

ΜΕΡΟΣ Γ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

Υποδείγματα Παλινδρόμησης με Ψευδομεταβλητές

Εισαγωγή

Η Τεχνική των Ψευδομεταβλητών

Υποδείγματα ANOVA

Υποδείγματα με Πολλές Ποιοτικές Μεταβλητές

Υποδείγματα ANCOVA

Κατά Τμήματα Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης

Ψευδομεταβλητές και Εποχικότητα

Έλεγχος Σταθερότητας με Ψευδομεταβλητές και Τεχνική Chow

Αλληλεπίδραση Ψευδομεταβλητών, Αυτοσυσχέτιση και Ετεροσκεδαστικότητα

Συμπεράσματα-Διαπιστώσεις

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι

Ερωτήσεις, Ασκήσεις και Θέματα προς Συζήτηση

Υποδείγματα με Ποιοτικές Εξαρτημένες Μεταβλητές

Εισαγωγή

Το Γραμμικό Υπόδειγμα Πιθανότητας

Εκτίμηση Υποδείγματος LPM

Τα Υποδείγματα Probit και Logit

Το Υπόδειγμα Probit

Το Υπόδειγμα Logit

Εκτίμηση Υποδείγματος Logit

Ομαδοποιημένες Παρατηρήσεις

Ατομικές Παρατηρήσεις

Tobit και Περικομμένα Υποδείγματα

Συμπεράσματα-Διαπιστώσεις

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι

Ερωτήσεις, Ασκήσεις και Θέματα προς Συζήτηση

Δυναμικά Οικονομετρικά Υποδείγματα

Εισαγωγή

Σημασία και Διάρθρωση των Χρονικών Υστερήσεων

Υπόδειγμα Koyck

Υπόδειγμα Αναπροσαρμοζόμενων Προσδοκιών

Υπόδειγμα Μερικής Προσαρμογής

Συνδυασμός Υποδειγμάτων ΑΠ και ΜΠ

Εκτίμηση Υποδειγμάτων Koyck, ΑΠ και ΜΠ

Υπόδειγμα Koyck

Υπόδειγμα Αναπροσαρμοζόμενων Προσδοκιών

Υπόδειγμα Μερικής Προσαρμογής

Πολυωνυμικό Υπόδειγμα Almon

Άλλες Μορφές Πολυωνύμων

Συμπεράσματα-Διαπιστώσεις

Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι

Ερωτήσεις, Ασκήσεις και Θέματα προς Συζήτηση

Επιλογή, Εκτίμηση και Έλεγχος Οικονομετρικού Υποδείγματος

Εισαγωγή

Κανόνες Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας

Κανόνας Πρώτος: Οικονομική θεωρία και κοινή λογική

Κανόνας Δεύτερος: Η ορθή απάντηση στην ορθή ερώτηση

Κανόνας Τρίτος: Βαθειά γνώση του αντικειμένου

Κανόνας Τέταρτος: Σχολαστική εξέταση των στατιστικών στοιχείων

Κανόνας Πέμπτος: Απλές και κατανοητές προσεγγίσεις

Κανόνας Έκτος: Ευκρίνεια στην εξαγωγή και στο σχολιασμό των αποτελεσμάτων