Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών

Το σύγγραμμα παρουσιάζει τις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης των χρονολογικών σειρών. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε όσους ασχολούνται με την εμπειρική ανάλυση δεδομένων χρονολογικών σειρών.

Παρέχει τις βασικές γνώσεις σε μια αρκετά μεγάλη έκταση των παλαιότερων και πρόσφατων θεμάτων των χρονολογικών σειρών. Η διάρθρωση της ύλης αποτελεί συνδυασμό θεωρίας και εμπειρικών εφαρμογών, με στοιχεία της ελληνικής οικονομίας. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, http://www.cs.aueb.gr/~dimelis.

Πρόκειται για ένα καλό συμπλήρωμα σε όσους ασχολούνται με οικονομετρικές αναλύσεις και μπορεί να χρησιμεύσει ως εφαλτήριο, για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν σε πιο προχωρημένα θέματα.: 

Η νέα έκδοση αποσκοπεί να εφοδιάσει τον αναγνώστη με περισσότερη και πιο σύγχρονη επιστημονική γνώση και να τον διευκολύνει να κατανοήσει τις δυσκολίες της ανάλυσης των χρονολογικών σειρών που συγκεντρώνουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα οικονομικά, τη μηχανική και άλλα επιστημονικά πεδία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕIΣΑΓΩΓH

Ορισμός Χρονολογικής Σειράς

Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις

Παραδείγματα Χρονολογικών Σειρών

Προσδιοριστικά Υποδείγματα Χρονολογικών Σειρών

Ανακεφαλαίωση και Περίγραμμα Yλης

Ερωτήσεις  Ασκήσεις

ΣΤΟΧΑΣΤIΚΑ ΥΠΟΔΕIΓΜΑΤΑ ΧPΟΝΟΛΟΓIΚΩΝ ΣΕIPΩΝ

Έννοια Στοχαστικής Διαδικασίας

Στασιμότητα

Δειγματικοί Συντελεστές Αυτοσυσχέτισης

Διάγραμμα Αυτοσυσχέτισης και Έλεγχοι Στασιμότητας

Μερική Αυτοσυσχέτιση

Τυχαίες Χρονολογικές Σειρές: Λευκός θόρυβος και iid

Υπόδειγμα Τυχαίας Διαδρομής

Υπόδειγμα Τυχαίας Διαδρομής με Σταθερά

Ερωτήσεις   Ασκήσεις

ΣΤΑΣIΜΑ ΥΠΟΔΕIΓΜΑΤΑ ΧPΟΝΟΛΟΓIΚΩΝΣΕIPΩΝ ARMA

Εισαγωγή

Αυτοπαλίνδρομο Υπόδειγμα AR(1)

Αυτοπαλίνδρομο Υπόδειγμα AR(2)

Περιοχές Στασιμότητας του ΑR(2) και Παραδείγματα

Αυτοπαλίνδρομο Υπόδειγμα AR(p)

Συναρτήσεις Αυτοσυσχέτισης και Yule-Walker Εξισώσεις

Υπόδειγμα Κινητών Μέσων ΜΑ

Υπόδειγμα Κινητών Μέσων ΜΑ(1)

Υπόδειγμα Κινητών Μέσων MA(2)

Υποδείγματα ΜΑ(q) και Αντιστρεψιμότητα

Σύγκριση ΑR και ΜΑ Υποδειγμάτων

Μικτό Υπόδειγμα: Αυτοπαλίνδρομο Κινητών Μέσων, ARMA(1,1)

Μικτά Yποδείγματα ARMA(p,q)

Ανακεφαλαίωση στα Yποδείγματα AΓMA(p,q)

Ερωτήσεις  Ασκήσεις

ΜH ΣΤΑΣIΜΑ ΥΠΟΔΕIΓΜΑΤΑ ARIMA ΚΑI ΜΕΘΟΔΟΓIΑ BOX-JENKINS

Εισαγωγή

Επίτευξη Στασιμότητας με Λήψη Διαφορών

'Άλλοι Τρόποι Επίτευξης Στασιμότητας

Εναλλακτικές Μορφές του ARIMA Υποδείγματος

Παραδείγματα ARIMA Υποδειγμάτων

Ταυτοποίηση ARIMA υποδειγμάτων

Μέθοδοι Εκτίμησης ARIMA υποδειγμάτων

Μέθοδος Εκτίμησης των Pοπών

Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων Εκτίμησης AR

Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων: MA και ARMA Υποδείγματα

Μέθοδος Mέγιστης Πιθανοφάνειας

Μέθοδος Mέγιστης Πιθανοφάνειας: ARMA Υποδείγματα

Εμπειρικό Παράδειγμα Υποδείγματος ARIMA

Ερωτήσεις   Ασκήσεις

ΔIΑΓΝΩΣΤIΚΟI ΕΛΕΓΧΟI ΚΑI ΚPIΤHPIΑ ΕΠIΛΟΓHΣ ΥΠΟΔΕIΓΜΑΤΩΝ

Εισαγωγή

Αρχή οικονομίας και Κριτήρια Καλής Προσαρμοστικότητας

Έλεγχος Τυχαιότητας Καταλοίπων: Περιγραφική Μέθοδος

Στατιστικοί Έλεγχοι Τυχαιότητας Καταλοίπων

Έλεγχοι Κανονικότητας Καταλοίπων

Έλεγχοι Σταθερότητας Παραμέτρων και Διακύμανσης (Έλεγχος ARCH)

Κριτήρια Επιλογής Υποδειγμάτων

Ερωτήσεις   Ασκήσεις

ΠPΟBΛΕΨΕIΣ ΜΕ ΣΤΟΧΑΣΤIΚΑ ΥΠΟΔΕIΓΜΑΤΑ ΧPΟΝΟΛΟΓIΚΩΝ ΣΕIPΩΝ

Εισαγωγή

Προβλέψεις Ελάχιστου MSE

Ιδιότητες των Προβλέψεων

Προβλέψεις με Αυτοπαλίνδρομα Υποδείγματα

Προβλέψεις με Υποδείγματα Κινητών Μέσων

Προβλέψεις με ARMA(p,q) Υποδείγματα

Διαστήματα Εμπιστοσύνης της Πρόβλεψης

Προβλέψεις με ARIMA Υποδείγματα

Προβλέψεις με το Υπόδειγμα ARIMA(0,1,0) Τυχαίας Διαδρομής

Μέτρα Αξιολόγησης Προβλέψεων

Παράδειγμα: Πρόβλεψη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (LCPI)

Ερωτήσεις   Ασκήσεις

ΕΠΟΧIΚΑ ARIMA ΚΑI ΔΥΩΝΜIΚΑ ΥΠΟΔΕIΓΜΑΤΑ

Εισαγωγή

Χρονολογικές Σειρές και Εποχικότητα

Εποχικά ARMA(P,Q) Υποδείγματα

Πολλαπλασιαστικά Εποχικά ARΙMA Υποδείγματα

Ταυτοποίηση Υποδειγμάτων ARΙMA (p,d,q) (P, D, Q)s

Προβλέψεις με τα Υποδείγματα ARΙMA (p,d,q) (P, D, Q)s

Παραδείγματα Εποχικών ARIMA Υποδειγμάτων

Τελικές Παρατηρήσεις στα Εποχικά Υποδείγματα

Ερωτήσεις   Ασκήσεις

ΕΛΕΓΧΟI ΜΟΝΑΔIΑIΑΣ PIZΑΣ

Εισαγωγή

Έλεγχοι Μοναδιαίας Ρίζας Dickey-Fuller (DF)

Διαδικασία Ελέγχων DF Μοναδιαίας Ρίζας κατά Perron

Επαυξημένος Έλεγχος Dickey-Fuller (ADF)

Παράδειγμα Διαδικασίας Ελέγχων ADF της Σειράς του ΑΕΠ

'Aλλοι Έλεγχοι Μοναδιαίας Ρίζας και Στασιμότητας

Εφαρμογές Ελέγχων Μοναδιαίας Ρίζας με Διάφορα Κριτήρια

Έλεγχοι Μοναδιαίας Ρίζας και Διαρθρωτικές Αλλαγές

Ανακεφαλαίωση και Σχόλια

Ερωτήσεις   Ασκήσεις

ΣΤΑΣIΜΟΤHΤΑ ΤΑΣHΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑI ΜΕΘΟΔΟI ΔIΑΣΠΑΣHΣ

Εισαγωγή

Μέθοδοι Διάσπασης Σειρών σε Συνιστώσες

Αφαίρεση Προσδιοριστικής Τάσης

Αφαίρεση Στοχαστικής Τάσης

Στασιμότητα Τάσης έναντι Διαφορών

Συνέπειες Εσφαλμένης Εξειδίκευσης της Τάσης

Έλεγχοι Στασιμότητας Διαφορών (DS) έναντι Τάσης (TS)

Το Φίλτρο των Hodrick-Prescott (HP)

Ανακεφαλαίωση

Ερωτήσεις   Ασκήσεις

ΠΟΛΥΜΕΤΑBΛHΤΑ ΑΥΤΟΠΑΛΗΝΔPΟΜΑ ΥΠΟΔΕIΓΜΑΤΑ: VAR

Εισαγωγή

Αυτοπαλίνδρομα Κατανεμόμενων Υστερήσεων (ARDL)

Μετατροπή ARDL σε Υπόδειγμα Διόρθωσης Λαθών, ECM

Αυτοπαλίνδρομα Διανύσματα (VAR)

Εκτίμηση και Πρόβλεψη με τα Υποδείγματα VAR

Συναρτήσεις Δυναμικών Αποκρίσεων

Παράδειγμα Υπολογισμού Συναρτήσεων Απόκρισης

Μετατροπή VAR σε Υπόδειγμα Διόρθωσης Λαθών, ECM

Αιτιότητα κατά Granger

Έλεγχοι Αιτιότητας κατά Granger

Υποδείγματα VAR και Έλεγχοι Αιτιότητας: Εμπειρική Εφαρμογή

Ανακεφαλαίωση και Σχόλια

Ερωτήσεις   Ασκήσεις

ΣΥΝΟΛΟΚΛHPΩΣH ΚΑI ΥΠΟΔΕIΓΜΑΤΑ ΔIΟPΘΩΣHΣ ΛΑΘΩΝ

Εισαγωγή

Φαινομενικές Συσχετίσεις και Συνολοκλήρωση

Έννοια της Συνολοκλήρωσης

Συνολοκλήρωση και Διόρθωση Λαθών

Έλεγχος Συνολοκλήρωσης: Μεθοδολογία Engle - Granger

Παράδειγμα Ελέγχου Συνολοκλήρωσης: Μέθοδος Καταλοίπων

Συστήματα Συνολοκλήρωσης και Υποδείγματα VECM

Παράδειγμα Συνολοκλήρωσης και Ελέγχου Εξωγένειας

Μέθοδος Johansen Ανάλυσης Συστημάτων Συνολοκλήρωσης

Έλεγχος Βαθμού Συνολοκλήρωσης: Μεθοδολογία Johansen

Συνολοκλήρωση και Προσδιοριστικοί Παράγοντες

Εμπειρικό Παράδειγμα Εκτίμησης Υποδειγμάτων VECM

Ανακεφαλαίωση και Σύνοψη Ανάλυσης Συνολοκλήρωσης

Ερωτήσεις   Ασκήσεις

ΥΠΟΔΕIΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑBΑΛΟΜΕΝHΣ ΔIΑΚΥΜΑΝΣHΣ: G(ARCH)

Εισαγωγή

Χαρακτηριστικά της Μεταβλητότητας

Μέτρηση της υπό Συνθήκη Διακύμανσης

Χαρακτηριστικά Υποδείγματος ARCH

Εκτίμηση και Έλεγχοι Υποδειγμάτων ARCH

Εκτίμηση και Πρόβλεψη της Μεταβλητότητας

Εμπειρικό Παράδειγμα Υποδείγματος ARCH

Υπόδειγμα GARCH και άλλες μορφές

'Άλλες μορφές GARCH υποδειγμάτων

Εμπειρικό Παράδειγμα Εκτίμησης GARCH υποδειγμάτων

Ανακεφαλαίωση

Ερωτήσεις   Ασκήσεις

ΥΠOΔΕIΓΜΑΤΑ ΧPΟΝΟΛΟΓIΚΩΝ ΣΕIPΩΝ ΜΟΡΦΗΣ PANEL

Εισαγωγή

Μορφές υποδειγμάτων με Δεδομένα Panel

Υπόδειγμα Σταθερών Επιδράσεων (Fixed Effects)

Υπόδειγμα Τυχαίων Επιδράσεων (Random Effects)

Επιλογή μεταξύ Σταθερών και Τυχαίων Επιδράσεων - Έλεγχος HausmaΩ

Δυναμικά Υποδείγματα Panel και Μέθοδοι GMM

Panel με Ετερογενείς Συντελεστές Κλίσης

Έλεγχοι Μοναδιαίας Ρίζας με Δεδομένα Panel

Συνολοκλήρωση και Έλεγχοι Μοναδιαίας Ρίζας με Panel

Εμπειρική Εφαρμογής με Δεδομένα Panel

Ερωτήσεις   Ασκήσεις

ΠΑPΑPΤHΜΑ: ΠIΝΑΚΕΣ